Mechanische Und Elektrische Oszillatoren Forex

Eine doppelte stochastische Forex-Strategie bietet bessere Ergebnisse Stochastische Oszillatoren können ein wertvolles Werkzeug für mechanische Forex-Händler sein. Dennoch verwenden Händler oft Stochastik zusammen mit zahlreichen unabhängigen Indikatoren, und die Ergebnisse sind in der Regel ho-hum. Wie einige andere Händler, Ive festgestellt, dass mit einem einzigen stochastischen Oszillator in der Regel nicht produzieren konsistente Gewinner. Ein stochastisches von selbst scheint nicht, Auge-knallende Gewinne zu ergeben. Die gute Nachricht ist, dass eine doppelte stochastische Forex Trading System hervorragende Ergebnisse zu produzieren. Ive entdeckte, dass eine gewinnende Strategie einfach basiert auf doppelten stochastischen Indikatoren errichtet werden kann, mit sehr wenig sonst, das Bild zu stören. Ive genossen hervorragende Ergebnisse durch die Verwendung von zwei stochastischen Oszillatoren zusammen ein langsames, und das andere schnell, um Trading-Chancen zu finden. Wenn es mit den entsprechenden Parametern verwendet wird, kann ein System, das für die Überwachung von Dual-Stochastik-Indikatoren programmiert ist, signalisieren, wann der Preis eines Forex-Paares während eines Zeitraums des kurzfristigen Retrahierens noch überexprimiert wird. Diese duale stochastische Strategie konzentriert sich auf den Handel, wenn die beiden Indikatoren extreme entgegengesetzte Werte aufweisen. Wenn sich sowohl die schnelle als auch die langsame Stochastik auf oder nahe den festgelegten Grenzwerten befinden, signalisiert dies eine Handelschance. Ich benutze mein mechanisches Handelssystem, um auf solche Bedingungen zu achten, und geben Sie einen Handel ein, wenn der Preis im Begriff ist, zur Fortsetzung dieses Trends zurückzukehren. Für mich ist es ein gutes, einfaches Devisenhandelssystem, das sehr gut funktioniert, ohne zusätzliche, komplexere Indikatoren hinzuzufügen. Ive verwendet diese Strategie für den Handel über eine Vielzahl von Zeitrahmen von 15 Minuten bis täglich. Ive hatte besonders gute Ergebnisse bei der Nutzung dieser Strategie für den Handel mit EURUSD auf Stundenbildern, und es funktioniert besonders gut für kurze Trades in diesem Währungspaar. Der Hintergrund der stochastischen Oszillatoren Der erste grundlegende stochastische Oszillator wurde in den späten 1950er Jahren von Finanzanalysten Dr. George C. Lane entwickelt. Das Wort stochastisch selbst ist von einem griechischen Wort Bedeutung Ziel abgeleitet und im Allgemeinen Finanzen das Wort bezieht sich in der Regel auf die scheinbar zufällige Muster von Werten um einen bestimmten Zielwert. Die Stochastik basiert auf der Idee, dass bei einem Aufwärtstrend die Kurse am oder über dem Schlusskurs der Vorperiode liegen. Ebenso bleiben die Preise bei einem Abwärtstrend bei oder unter dem Schlusskurs der Vorperiode. Dieser einfach zu berechnende Oszillator war einer der ersten Indikatoren, die von Technikern verwendet wurden, die nach Einsichten in Preisbewegungen suchten. Es ist ein Momentum-Indikator, und es spiegelt Unterstützung und Widerstand Ebenen. Als er dieses Konzept zuerst entwickelte, befürwortete Dr. Lane die Verwendung divergenter und konvergenter Trendlinien, die nach Stochastik gezogen wurden. Und während der frühesten Verwendung von Dr. Lane und anderen, wurden stochastische Oszillatoren in der Regel mit anderen Werkzeugen wie Elliot Waves und Fibonacci Retracements für beste Timing verwendet. Im Hinblick auf den Handel mit Forex-Paaren und anderen Vermögenswerten bezieht sich der Begriff Stochastik auf den Standort des aktuellen Preises relativ zu seiner jüngsten Kursspanne über einen bestimmten Zeitraum. Ein Teil der Begründung hinter stochastischen Indikatoren ist, dass ein Forex-Preis eine Tendenz, in der Nähe der Extreme seiner jüngsten Preisspanne vor einem Wendepunkt zu schließen. Eine stochastische Strategie arbeitet, um die Preis-Wende-Punkte vorherzusagen, indem sie einen Forex-Paar-Schlusskurs mit seiner jüngsten Preisspanne vergleicht. Die Werte sind in einem Diagramm als ein oder mehrere Bänder aufgetragen, die um eine Achse oder zwischen einem Satz von Grenzwerten oszillieren. Mechanische Handelssysteme und Expertenberater machen es einfach, Forex-Handelsprogramme einzurichten, die stochastische Indikatoren enthalten. Wie schnell, langsam und voll stochastischen Oszillatoren für Forex-Handel zu berechnen Bevor wir vorwärts, um die duale stochastische Forex Trading-Strategie zu diskutieren, legte Ill zunächst eine Grundlage durch die Definition und Beschreibung der zugrunde liegenden stochastischen Oszillator-Konzepte. Der einfache Einzelstochastik vergleicht einen Forex-Paar-Schlusskurs zu seiner Gesamtpreisspanne während eines bestimmten Zeitraums, indem er zwei Linien oder Bänder verwendet. Die Linie K bezeichnet den aktuellen Marktpreis für ein bestimmtes Währungspaar. Die D-Linie dient dazu, die K-Linie zu glätten, indem der Währungspaarpreis als gleitender Durchschnitt angezeigt wird. Es gibt drei allgemeine Arten von stochastischen Oszillator Indikatoren im Forex-Handel verwendet: Schnell, langsam und voll. Die schnelle basiert auf Dr. Lanes Original-Gleichungen für K und D. Wenn in der schnellen Version betrachtet K sieht ziemlich abgehackt. D ist der dreitägige gleitende Durchschnitt von K. Während der frühesten Verwendung der Stochastik für den Handel, verließ sich Dr. Lane auf D, um Kauf - oder Verkaufssignale nach bärischen und zinsbulligen Divergenzen zu produzieren. Anders als die Dual-Stochastik-Strategie, wenn Händler nur eine einzige stochastische Indikator verwenden, verwenden sie D von selbst, und seine als die Signalleitung. Da D in dem schnellen Oszillator zur Erzeugung von Signalen verwendet wird, wurde der langsame Oszillator eingeführt, um von diesem selbst Gebrauch zu machen. Der langsame stochastische Oszillator benutzte einen dreitägigen SMA, um K zu glätten, was genau der Rolle von D im schnellen Oszillator entspricht. Also, in einzelnen stochastischen Strategien entspricht K im langsamen Oszillator dem D des schnellen Oszillators. Der grundlegende stochastische Oszillator K ist 100 x Schluss-Preis minus Niedrigster Preis von N Zeitperioden Höchster Preis von N Zeitperioden minus Niedrigster Preis von N Perioden D ist 100 x Höchster Preis von (N minus einer kleineren Anzahl) Zeitperioden Niedrigster Preis von (N. Minus eine kleinere Anzahl) Zeiträume Die erste Gleichung berechnet den Bereich zwischen dem hohen und niedrigen Wert des Devisenpaares Preis über einen bestimmten Zeitraum. Der Forex-Paar-Preis wird in Prozent dieses Bereichs ausgedrückt: 100 stellt die obere Grenze des Bereichs und 0 den unteren Bereich des Bereichs während des gewählten Zeitraums dar. Fast K entspricht der Grund-K-Berechnung Fast D entspricht einem dreistufigen einfachen gleitenden Mittelwert von Fast K Slow K ist gleich Fast K, geglättet durch Anwenden eines dreistufigen einfachen gleitenden Mittels Slow D entspricht einem dreistufigen einfachen gleitenden Durchschnitt von Slow K Stochastischer Oszillator wird so berechnet: Voll K entspricht Fast K, geglättet durch einen N-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt Full D entspricht einem N-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt von VollkA-stochastischen Oszillatoren kann die Empfindlichkeit gegenüber der Marktvolatilität durch Anpassungen der Zeitperioden reduziert werden , Sowie durch Verwendung unterschiedlicher Bewegungsdurchschnitte für den D-Wert. Die am häufigsten verwendeten Werte von N für einzelne, einfache Stochastiken sind Zeitspannen von 5, 9 oder 14 Einheiten. Viele Händler setzen N auf 14 Zeitperioden, um einen ausreichenden Datenabtastwert für sinnvolle Berechnungen darzustellen. Sie können mit einer unterschiedlichen Anzahl von Perioden experimentieren, und dies kann die Ergebnisse der Strategie beeinflussen. K selbst wird als der schnelle stochastische Wert bezeichnet. Für einzelne stochastische Indikatoren wird D im allgemeinen auf einen 3-Periodenbewegungsdurchschnitt für K gesetzt. Der einzelne D-Stochastikwert wird unter Verwendung der letzten 3 Werte von K berechnet, um zu einem dreistufigen gleitenden Durchschnitt für den K-Stochastismus zu gelangen. Dies erzeugt einen geglätteten Wert für K. Da D für den gleitenden Durchschnitt von K steht, wird er als langsamer Stochastiker bezeichnet, da er etwas langsamer auf Wechselkurs-Preisänderungen reagiert als der K-Wert. Bei der Verwendung von D von selbst, gibt es nur ein einziges gültiges Signal Die Divergenz zwischen dem Preis des Forex-Paar und D. Natürlich, für meine duale stochastische Strategie als Gliederung unten in diesem Artikel, verwende ich zwei verschiedene Sätze von Zeitperioden. Wie oben erwähnt, basieren die klassischen stochastischen Berechnungen auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Für die duale stochastische Strategie, die unten beschrieben wird, verwende ich aber auch einen zusätzlichen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) als separates Bestätigungskennzeichen. Die Dual-Stochastik-Devisenhandelsstrategie Im Gegensatz zu den oben beschriebenen einfachen Einzelstochastik-Indikatoren bietet eine Dual-Stochastik-Strategie eine größere Anzahl von Gewinntrades. Meine Dual-stochastische Forex Trading-Strategie basiert auf der Kombination eines schnellen und langsamen stochastischen und warten auf Chancen, wenn die beiden verschiedenen Indikatoren sind auf extreme Gegensätze. Ich definiere die Extreme als mindestens die 20 und 80 Levels, wenn nicht näher an 0 und 100. Die Dualstrategie ist einfach Der einzige andere Indikator, den ich zusammen mit dem Satz von Stochastik verwenden, ist ein 20-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt (20 EMA ), Obwohl auch das nicht notwendig ist. Alternativ können Sie die Signale auch über das Mittelband der Bollinger-Bänder bestätigen. In MetaTrader sind die Parameter für die zwei (dualen) Sätze der Stochastik: K Periode ist 5 D Periode ist 2 Slowing ist 2 Fixed Minimum ist 0 Fixed Maximum ist 100 K Periode ist 21 D Periode ist 4 Slowing ist 10 Fixed Minimum ist 0 Fixed Maximum ist 100 Ich kombiniere beide stochastischen Oszillatoren im gleichen Fenster im MetaTrader Diagramm. Es ist einfach zu tun Platzieren Sie einfach die erste Stochastik auf dem Diagramm, ziehen Sie dann das andere aus dem Fenster und legen Sie es auf die erste Anzeige. Geben Sie dann Ihre Einstellungen in das Dialogfenster ein. Dual-stochastische Handelsregeln Die Handelsregeln sind einfach. Das mechanische Handelssystem ist so programmiert, dass es auf stark steigende Preise wartet und die Stochastik auf extreme Gegensätze in der Nähe der Grenzwerte achtet. Zur Bestätigung sucht das System nach einem kurzen Rückzug zum 20-Perioden-EMA nach einem Leuchtermuster, das eine Umkehrung signalisiert. Die nachfolgende EURUSD-Grafik zeigt einige Beispiele für Handelsmöglichkeiten. Die Kreise zeigen drei potenzielle Einstiegspunkte für kurze Trades in einem allgemeinen Abwärtstrend. Die Beispiele 1 und 2 sind deutliche Signale. Beispiel 3 ist marginal, da die langsame Stochastik gerade beginnt, sich von der überverkauften Fläche weg zu bewegen. In Beispiel 1 ist besonders zu beachten, dass das langsame Stochastik (das gelbe Band) ziemlich überverkauft ist und gleichzeitig das schnell stochastische (blau gefärbte Band) gerade über die extreme Überkaufsgrenze hinausgegangen ist. Die nachstehende EURUSD-Grafik zeigt einen typischen Short-Trade-Einstieg bei einem gut bestätigten Abwärtstrend. Beachten Sie insbesondere das flache, übergroße, langsame stochastische Band (gelb), zusammen mit dem (blauen) schnellen stochastischen Band einen scharfen, nach unten gerichteten Haken unterhalb der überkauften Grenze. Beachten Sie auch, dass die 20 EMA berührt wurde. Die separate EMA-Anzeige gibt die Bestätigung des von den stochastischen Oszillatoren angezeigten Signals wieder. Wie auch, seine auch erwähnenswert, dass, obwohl die baissigen Leuchter ist nicht eine klassische Engulfing-Typ, noch wurde es durch die späteren Leuchter bestätigt. In der nachfolgenden EURUSD-Tabelle zeigt Beispiel 1 einen typischen Kurzhandel. Der langsame stochastische (gelb) ist flach und berührt die Überverkaufsgrenze, während der schnelle stochastische (blau) die überkaufte Grenze berührt hat. Beispiel 2 zeigt ein Signal, das den Leuchterliebhabern wie einem klassischen bärischen Abendsternmuster bei den 20 EMA aussieht, aber trotzdem einen engen Stop-Loss benötigte, um beim Break-even zu beenden. Einstieg und Ausstieg Dieses letzte Beispiel ist eine gute Erinnerung, dass die Dual Stochastics Forex Trading-Strategie ist am besten mit einem mechanischen Handelssystem mit festen Schleppend-Stop und Stop-Loss Regeln programmiert, um sicherzustellen, dass Sie die Gewinner so lange wie möglich reiten, Während die Verluste minimiert werden. Wie in den Tabellen oben dargestellt, funktioniert die Strategie am besten für mich mit den Shorts. Ich programmiere mein mechanisches Handelssystem, um einen Verkaufsauftrag für 2 meines Kontostands einzugeben, wenn die beiden stochastischen Bänder die jeweiligen überkauften und überverkauften Grenzen berühren, und das Signal wird durch die Preisberührung bei oder nahe bei 20 EMA bestätigt. Die Stop-Loss-Order wird genau 20 Pips über meinem Einstiegspunkt platziert. Das System verschiebt meinen Trailing-Stop-Auftrag hinter dem aktuellen Preisniveau während erfolgreicher Trades, in der Regel in einer Entfernung von 10 Pips. Die dual-stochastische Forex Trading-Strategie ist einfach Der Hauptvorteil dieser Strategie ist ihre Einfachheit. Anstatt sich auf die iffy-Natur eines einzelnen stochastischen Indikators oder die Komplexität mehrerer Schichten von Indikatoren zu verlassen, arbeitet ein Satz von zwei stochastischen Oszillatoren für mich sehr gut. Die Strategie ist leicht verständlich und einfach zu programmieren für mechanische Handelssysteme. Haben Sie mit stochastischen Oszillatoren in Ihrem eigenen Trading Excellent System, es genau voraussagt Einstiegspunkt, aber ich bin total verwirrt, wie die Aktion. Können Sie bitte erklären, in einfachem Englisch, wenn über amp über 2080 ist dies eine Umkehrung der langfristigen Trend (paar Tage) oder etwas von einem kürzeren Zeitrahmen (I8217m mit 1hr Candelsticks wie vorgeschlagen). Ich verstehe den Indikator, aber don8217t wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen, buysell. Es funktioniert gut, aber ich oft wählen Sie die entgegengesetzte Aktion. Vielen Dank im Voraus Shaun. Vielen Dank, Andy. Overboughtoversold in einem Trend erwartet eine von zwei Dingen. Let8217s verwenden einen Aufwärtstrend als unser Beispiel, weil it8217s die intuitive. Wenn der Markt in einem Aufwärtstrend ist und Stochastik überverkauft ist (OS), dann erwarten Sie, dass dies eine kurzfristige Preiskorrektur und eine gute Kaufgelegenheit ist. Wenn die Stochastik in unserem Aufwärtstrend überkauft ist, schlägt sie das Potenzial für größere Aufwärtsbewegungen vor. Dies ist jedoch eine extrem hohe Risikozeit (d. h. ein dummes Risiko), um in den Markt einzutreten. Es ist besser, auf die Pullbacks zu warten und lassen Sie die übertriebenen Bewegungen Ihre bereits offenen Handel in Profit zu schieben. Ich möchte dieses System ausprobieren. Allerdings benutze ich FXCMs Trading Station und ich habe Probleme beim Einrichten des Diagramms. Trading Station hat schnelle und langsame Stochastik-Indikatoren, aber sie zeigen in zwei verschiedenen Bereichen am unteren Rand meiner Tabelle und ich don8217t wissen, wie man sie in den gleichen Bereich zu bekommen. Außerdem haben sie jeweils zwei Zeilen (K amp D). Jede Idee, wie die schnellen und langsamen Indikatoren in einem Bereich zu kombinieren und nur eine Zeile für jeden Hallo JP, ich don8217t denken, dass8217s möglich. Aber wenn Sie FXCM8217s Kundendienst anrufen, können sie Sie mit Sicherheit bekannt geben. 1 212 897 7661Wie verwenden Oszillatoren zu warnen, Sie der Ende eines Trend Ein Oszillator ist ein beliebiges Objekt oder Daten, die hin und her bewegt zwischen zwei Punkten. Mit anderen Worten, it8217s ein Element, das wird immer irgendwo zwischen Punkt A und Punkt B. Denken Sie an, wenn Sie den oszillierenden Schalter auf Ihrem elektrischen Ventilator schlagen. Denken Sie an unsere technischen Indikatoren entweder als 8220on8221 oder 8220off8221. Genauer gesagt wird ein Oszillator üblicherweise das Signal 8220buy8221 oder 8220sell8221 ausgeben, wobei die einzige Ausnahme darin besteht, dass der Oszillator nicht eindeutig an einem Ende des Buysellbereichs liegt. Klingt das vertraut bekannt? Es sollte die Stochastische, Parabolische SAR und Relative Strength Index (RSI) sind alle Oszillatoren. Jede dieser Indikatoren soll eine mögliche Trendwende signalisieren, wo der vorherige Trend seinen Lauf genommen hat und der Kurs bereit ist, die Richtung zu ändern. Let8217s einen Blick auf ein paar Beispiele. We8217ve schlug auf allen drei Oszillatoren auf GBPUSD8217s tägliches Diagramm, das unten gezeigt wird. Denken Sie daran, wenn wir diskutiert, wie die Stochastik, Parabolic SAR und RSI arbeiten Wenn Sie don8217t, we8217re schicken Sie zurück an die fünfte Klasse Wie auch immer, wie Sie auf dem Chart sehen können, gab alle drei Indikatoren Kaufsignale gegen Ende Dezember. Der Handel mit diesem Handel würde etwa 400 Pips an Gewinnen ausmachen. Ka-ching In der dritten Januarwoche gaben die Stochastischen, Parabolischen SAR und RSI alle Signale. Und nach diesem langen Dreimonats-Drop hinterher hättest du eine ganze Menge Pips gemacht, wenn du diesen kurzen Handel genommen hättest. Gegen Mitte April gaben alle drei Oszillatoren ein weiteres Verkaufssignal, woraufhin der Preis einen weiteren scharfen Tauchgang auslöste. Nun let8217s einen Blick auf die gleichen führenden Oszillatoren messing up, nur damit Sie diese Signale wissen, Aren8217t perfekt. In der unten stehenden Tabelle sehen Sie, dass die Indikatoren gegensätzliche Signale liefern können. Zum Beispiel gab die Parabolische SAR ein Verkaufssignal Mitte Februar, während die Stochastik das genaue entgegengesetzte Signal zeigte. Welches sollten Sie folgen Nun, scheint der RSI genauso unentschieden wie Sie, da es didn8217t geben alle kaufen oder verkaufen Signale zu diesem Zeitpunkt. Mit Blick auf das Diagramm oben, können Sie schnell sehen, dass es eine Menge falscher Signale auftauchen. Während der zweiten Aprilwoche gaben sowohl der Stochastische als auch der RSI Signale, während der Parabolic SAR einen gab. Der Preis kletterte von dort aus und Sie konnten verloren ein paar Pips, wenn Sie einen kurzen Handel sofort eingetreten. Sie hätten einen weiteren Verlust um die Mitte Mai, wenn Sie auf die Kaufsignale von der Stochastik und RSI gehandelt und einfach ignoriert das Verkaufssignal aus der Parabolic SAR. Was mit solch einer guten Reihe von Indikatoren passiert ist Die Antwort liegt in der Methode der Berechnung für jeden. Der Stochastik basiert auf dem Hoch-Tief-Bereich der Zeitperiode (in diesem Fall auf 81217 Stunden pro Stunde), doch berücksichtigt er nicht die Änderung von einer Stunde zur nächsten. Der Relative Strength Index (RSI) verwendet die Änderung von einem Schlusskurs zum nächsten. Parabolische SAR hat seine eigenen Berechnungen, die weitere Konflikte verursachen können. Das ist die Natur der Oszillatoren. Sie gehen davon aus, dass eine bestimmte Kursbewegung immer dieselbe Umkehrung zur Folge hat. Natürlich, das Schwein. Während man sich dessen bewusst ist, warum ein Leitindikator falsch sein kann, gibt es keine Möglichkeit, sie zu vermeiden. Wenn you8217re erhalten gemischte Signale, you8217re besser dran tun nichts als eine 8220best guess8221. Wenn ein Diagramm doesn8217t alle Ihre Kriterien erfüllt, don8217t zwingen den Handel Move auf die nächste, die Ihre Kriterien erfüllt. Speichern Sie Ihren Fortschritt, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren